ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、1980年代前半にジョン・ボリンジャーが考案したテクニカル指標です。統計学を応用したチャートで、中心線から外側に向かって±1σ(第1標準偏差)、±2σ(第2標準偏差)、±3σ(第3標準偏差)といった具合に線を引き、現在値の位置や方向性で投資判断をします。

・ボリンジャーバンドの売買サイン

①上下バンドに価格が到達した(接近した)地点が売買サインです。
・ボリンジャーバンドの上バンドに価格が到達した時に売り
・ボリンジャーバンドの下バンドに価格が到達した時に買い

②上下バンドどちらかを抜けた場合には抜けた方向への勢いが強い
  ということで抜けた方向への順張り
・ボリンジャーバンドの上バンドを価格が上抜けた時に買い
・ボリンジャーバンドの下バンドを価格が下抜けた時に売り

上記の①②の売買サインは到達(接近)した場合と抜けた場合ということで文章上では明確に区別できますが、実際の相場となるとかなり微妙な判断が迫られると思います。
ボリンジャーバンドの上下バンドはサポート・レジスタンスラインと同じ様な性格を持っているとも言えるかも知れません。

・バンドの幅で売買サインを使い分ける

ボリンジャーバンドの特徴の一つとしては上下バンドの幅が縮小てくると次には上下バンドどちらかを抜けて大きく値が動く事があり、逆に幅が拡大してくるとボリンジャーバンドのセンターライン付近まで値を戻す傾向があるようです。
このようなボリンジャーバンドの特徴を考えると
上下バンドの幅が拡大しているときには①の売買サインを元に注文を入れる、又、上下バンドの幅が縮小している時には②の売買サインを元に注文を入れるという事で騙しを減らすことも可能だと思います。

また、上下バンド幅が縮小してから上下どちらかに値が大きく動くという事を書きましたが、バンド幅が拡大したままの状態で上バンドから下バンド(下バンドから上バンド)に価格が大きく動くことがあります。こういう状態になった場合は、私の経験上、一時的な上昇(下降)に過ぎず、バンドに到達(接近)した後はすぐ反転してボリンジャーバンドのセンターラインまでは戻る事が多いように思えます。

ボリンジャーバンド入門

 

本書は『Stock Trader's Almanac 2002』誌でイヤーズ・トップ・インベストメント・ブックスに選ばれました。

 

目次

第1部 序論
第1章 はじめに
第2章 原材料
第3章 時間枠
第4章 継続的アドバイス
第5章 自主判断

第2部 基礎理論
第6章 歴史
第7章 構造
第8章 ボリンジャー・バンドの指標
第9章 統計

第3部 ボリンジャー・バンドの独自の働き
第10章 パターンの識別
第11章 ファイブ・ポイント・パターン
第12章 W型ボトム
第13章 M型トップ
第14章 バンド・ウォーク
第15章 スクイーズ
第16章 メソッド・:ボラティリティー・ブレイクアウト 

第4部 ボリンジャー・バンドに用いる指標
第17章 ボリンジャー・バンドと指標
第18章 出来高指標
第19章 メソッド・:トレンドのフォロー
第20章 メソッド・:反転

第5部 応用課題
第21章 指標の標準化
第22章 デイトレーディング

第6部 要約
基本原則15条まとめ
用語集

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